İŞL461

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi \ İşletme

3

6

Zorunlu

İngilizce

İŞL361 veya İŞL161

İşletme

Bu ders, finansal ve finansal olmayan kurumlar için risk yönetimi prensiplerini detaylı bir şekilde ele alır. Ders finans piyasalarında karşılaşılan piyasa riski, kredi riski, faiz oranı riski, döviz riski ve operasyonel risk gibi temel risk türlerini inceleyerek başlar. Riskin ölçümü, uygun araç ve tekniklerle riskten korunma, risk yönetim politikaları, risk yönetiminde finansal türev araçların kullanımı dersin kapsamı içindedir. Öğrenciler, Value at Risk (VaR), Durasyon, Sermaye Getirisine Göre Düzeltilmiş Risk (RAROC) ve Stres Testi gibi risk ölçüm yöntemlerini öğrenirler. Ders, vaka analizleri ve uygulamalı örneklerle desteklenerek öğrencilerin finansal risk yönetimi konusunda sağlam bir temel edinmelerini sağlar.

1. Financial Institutions Management: A Risk Management Approach – Saunders and Cornett, Irwin/McGraw-Hill; 4th edition
2. Options, Futures and Other Derivatives – John C. Hull, Prentice Hall; 9th edition
3. Risk Management and Financial Institutions – John C. Hull, Prentice Hall

Finansal risk yönetimi kavramlarını ve metodolojilerini kapsamlı bir şekilde öğretmek
Piyasa, kredi, faiz oranı ve operasyonel risk gibi farklı risk türlerini ölçme ve yönetme becerisi kazandırmak
Finansal düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin risk yönetimi üzerindeki etkilerini incelemek
Finansal modelleme ve analitik araçları risk yönetimi kararlarında uygulayabilme yetkinliği sağlamak

1. Finans piyasalarında karşılaşılan risk türlerinin neler olduğunu ve nasıl ölçüldüğünü bilir.
2. Finansal kurumlar ve şirketler perspektifinden finansal risk yönetiminin prensiplerini ve aşamalarını bilir.
3. Uygun riskten korunma ve riski yönetme yaklaşımlarını bilir.
4. Risk yönetiminde türev araçların kullanımını bilir.
5. Finansal kurumlar için BASEL uygulamalarını ve BDDK'nın düzenlemelerini bilir, değişiklikleri takip edebilir.
6. Finansal risk yönetiminde yapay zeka ve makine öğrenme modellerinin kullanım alanlarını bilir.
7. Finansal veri platformlarını tanır, platform üzerinden finansal veriye ulaşmayı, analiz etmeyi ve yorumlamayı bilir.

1. Hafta: Dersin Tanıtımı ve Risk Yönetimine Giriş
2. Hafta: Faiz Oranı Riski
3. Hafta: Faiz Oranı Riski- Durasyon Modeli
4. Hafta: Piyasa Riski, Refinitiv Eğitimi
5. Hafta: Piyasa Riski
6. Hafta: Döviz Kuru Riski
7. Hafta: Arasınav, Kredi Riski
8. Hafta: Kredi Riski
9. Hafta: Operasyonel Risk ve Teknolojik Riskler
10. Hafta: Finansal Düzenlemeler ve Risk Yönetimi: BASEL Standartları, BDDK Düzenlemeleri, Refinitiv Eğitimi
11. Hafta: Risk Yönetiminde Makine Öğrenme Modelleri
12. Hafta: Vaka Analizi

• Ara sınav % 30
• Final % 40
• Vaka Analizi Rapor ve Tartışma % 15
• Refitiniv Ödevi % 15